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指数增强策略已经成为公私募领域主要的投资策略选择。据上海证券指增系列报告统计，在公募基金领域，截至2022年6月30日，我国公募指数增强基金数量已有180只（按主代码进行计算），规模达1670.41亿元。当前市场指数增强跟踪标的以宽基指数为主，共146只，总规模达1505.48亿元。其中主要跟踪宽基指数分别为中证500、沪深300以及中证1000。
沪深300指数增强是中国指数增强投资的起点，是中国指数增强最主要的组成部分，被几乎所有有志于指数增强投资的机构纳入增强目标。但沪深300指数增强投资也被视为指数增强投资最大的挑战，一个重要的原因在于沪深300指数是中国A股市场市值最大的300家公司股票组成，具有典型的大盘蓝筹特征，相应公司股票投资者参与众多，定价最为充分，阿尔法挖掘的难度极大，相对于中证500、中证1000指数的增强空间小得多，增强难度要大得多。有市场观点认为，一家投资机构只有在沪深300指数上获得持续稳定的增强投资效果，才可以更充分得证明其综合的增强投资能力。因此，本文就作为指数增强系列深度报告的第一篇，率先对沪深300指数增强基金展开深入探索。
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