股票波动率计算方法是什么?波动率的类型
发布时间:2021-11-18 15:36:13 文章来源:赢家财富网
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今天给大家分享一下股票波动率计算方法以及波动率的类型,首先来讲一下股票波动率计算方法

依据江恩理论,波动率是可以分为上升趋势波动率和下降趋势波动率。

1.计算上升趋势波动率的方法是:在上升的趋势中,用地部的距离除以底部与底部的间隔,四舍五入。

上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两个底部之间的时间距离

2.下降趋势波动率的计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部之间的距离除以顶部与顶部之间的间隔,并向上舍入。并用它们作为坐标在纸上画刻度。

股票波动率.jpg

波动率下降=(第二个顶部-第一个顶部)/两个顶部之间的时间距离

拓展资料:

股票市场波动的类型:

1.实际波动性

实际波动率又称未来波动率,是指期权有效期内投资回报的波动率的度量。因为投资回报是一个随机过程,实际波动性总是未知的。换句话说,实际的波动率是没有办法计算的,只能根据历史数据来估算出其估值。

2.历史波动

历史波动率是指过去一段时间内投资回报的波动率,由标的资产过去一段时间内市场价格的历史数据(即st的时间序列数据)反映。所以,根据时间序列的数据,我们可以根据模型计算出想要的波动率的数据,然后根据统计方法估算收益率的标准差,从而能够得到波动率的估值,因为实际波动率是一个常数,又随着时间变化,所以历史波动率是实际波动率的一个近似值。

3.预测波动性

预测性波动率是通过预测的推断的方式来计算期权定价模型中期权的理论价值,因为预测波动率是理论上面数值所以在计算出来之后可能和实际波动率有一定的区别。

4.隐含波动率

隐含波动率是投资者在期权市场交易期权时对实际波动率的理解,这种理解已经体现在期权的定价过程中。理论上,获得隐含波动率并不难。

波动率2.jpg

因为期权的竞价模式给期权的价格与它的基本参数之间是定量的关系,多远你只要将其中的其他四个参数和期权的市场价格导入模型就可以求出一个未知的量,这个量级就是隐含波动率,所以隐含波动率是可以理解为实际市场波动率的预期。

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