基金三大经典指标是哪三大?
夏普比率
夏普比率可以综合反映基金的风险和收益情况,就是指每一单位风险可以换取的收益,可以将其看成是一个边际收益,在其它条件不变的情况下每增加一单位的风险所带来收益的增量,收益的增量越大越好,所以在其它条件不变的情况下,夏普比率越大越好。夏普比率通常被投资者用来比较基金的性价比,性价比越高越好。
最大回撤
基金最大回撤是指在一段时间内基金的净值从最高到最低的幅度,也就是一段时间内基金波动的极差,同时也是一段时间内基金投资者最大的亏损程度,在其它条件不变的情况下基金的最大回撤是越低越好。最大回撤可以直观地了解到基金在某一段时间内的最大亏损程度,可以评估自己的风险承受能力能否接受基金的最大亏损。举个例子:比如某只基金,在一月一号的时候基金净值为10块钱,到了二月一号的时候基金净值为5块钱,那么在这一个月当中,基金的最大回撤就是50%。
波动率
波动率其实就是基金的平稳程度,在收益率相同的情况下,基金波动率越小越好。举个例子:比如有两艘船,他们的目的是一样的,最后两艘船都在规定的时间内达到了目的地,但是有一艘船一路上经历各种的大风大浪,但是另外一艘船一路上都风平浪静地在海洋上行驶。相对而言,我们都会选择坐第二艘船。基金也是一样的,既然最后的收益一样,肯定选择波动相对较小的。比较两只基金的波动率要在相同的时间里去比较,一般都是比较年波动率。
夏普比率这个指标应该怎么看?
夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。是由诺贝尔奖获得者威廉夏普于1966年提出的一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 换句话来说夏普比率在投资中的主要应用就是预期回报与风险的对比,在投资中有一个比较常规的特点,那就是投资标的的预期收益越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反过来说,预期收益越低,波动风险也越低。 那么我们想要将收益最大化,最好的选择就是选择在我们所能承受波动范围内收益最高的基金;或者是固定收益下,风险最低的基金。
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